GTA4 インストールするときには

何時間もPCをつけっぱなしをしていたらGTA4がインストールされにくくなります。（まぁ経験談だからあまりいないと思うけど・・・）
再起動でOKです
8月5日追記
異常にインストールが長いときがあります。
2時間とか・・・
根気よく待ちましょう